Список проголосовавших за комментарий "K Klimov, а зачем прогнозировать волатильность? ведь все же тянется от поведения срочностной структуры: если рынок спокойный и структура в контанго, то разница IV-RV будет систематически положительной, а в обратном случае (кривия инвертируется) разница систематически будет отрицательной. А поскольку нам нужна стратегия эффективная на дистанции, а не разовая «угадайка», то заниматься пронозированием вещей, о поведении которых мы и так знаем, дело бесполезное. Или Вы о другом?"