Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Не понял, добавить предыдущую инновацию t-2?</blockquote><br/> неееее, не добавлять предыдущую инновацию, это слишком банально, я думаю вы ее уже добавили, я про добавить еще динамических уравнений ))))<br/> <br/> для коэффициентов garch/e-garch/log-garch/хзчто-garch тоже можно написать «модель для модели». абсолютно точно так же, как сама волатильность — это по сути коэффициент при ошибке, то и коэффициенты в модели волатильности (или её квадрата/логарифма/косинуса, не суть важно) точно так же можно воспринимать как что-то динамическое и написать на них (их квадрат/логарифм/косинус/не суть важно) модель<br/> <br/> ок, это был «не получившийся квантовый юмор» если что )))<br/> <br/> по поводу моделей на +1 мес и 22 (ну или 30) раз примененной модели на +1 день — получилась большая разница в правдоподобии?"