Список проголосовавших за комментарий "<p>anon, я делал бенчмарк, цель — предсказание исторической дневной лог прибыли log rt = log St/St-1, дневные цены 250 акций, 50 лет.<br/> <br/> Модель — EGARCH и ее адаптация для |r| и r^2 чтоб учесть асимметрию негативного шока.<br/> <br/> Смотрел r^2 (худшая), |r| (лучше), log r^2 (чуть лучше чем |r|). Лучше — имеется ввиду что likelihood выше. <br/> <br/> У всех моделей одинаковое число параметров и почти одинаковая структура (чуть по разному асимметричный отрицательный шок учитывается) и у всех одинаковая цель фиттинга — предсказание дохода на следущий день rt+1 как StudentT.<br/> <br/> Это результаты на дневных данных. На минутках возможно может быть по другому.</p>"