Список проголосовавших за комментарий "вы только что сказали, что log-GARCH это на самом деле просто ARIMA для волы, а для волы волы нужен бы… GARCH (!)<br/> <br/> я уж совсем свалю в оффтоп, но реально «устойчивое дно дискуссии» — это функция полезности, в ней естественным образом вылазят и волатильность и все остальные моменты (не только 3й и 4й, а вообще все) и вопрос где рубить разложение полезности по моментам — это вопрос о таймфрейме, потому что на разных таймфреймах вклад разных моментов убывает по разному"