Список проголосовавших за комментарий "чот я не пойму драму ....<br/> <br/> чтоб сказать что что-то «не очень» нужен бы бенчмарк, относительно него посчитать правдоподобие бенчмарк-модели и «не очень»-модели, тогда да, можно сказать, что «не очень»-модель — не очень<br/> <br/> так-то и log r^2 кроме того, что картинка компактнее кучкуется ничего особенно не даёт, пока какой-то метрики нет<br/> <br/> если считануть самый банальный реалайзед вол (на него можно смотреть как на вырожденный гарч) окном на пару месяцев и взять iv с двух месячных опционов — получится плюс-минус одинаковое правдоподобие<br/> <br/> сам не проверял, но статьи на arxiv'е попадались, там еще за одно часто пишут, что iv всё-таки систематически завышен"