Список проголосовавших за комментарий "kuhn_try_fft, <br/> <br/> вряд ли что могу добавить от себя, так как в презентации есть примеры.<br/> <br/> чисто логически берется бОльшее одинарное ГО, а не двойное, когда нет неттинга.<br/> то есть противоположные позиции уменьшают риски, и когда базовый актив один или близкородственный, то соответственно и ГО будет льготным для такого спрэда.<br/> причем евро, юань и доллар по версии биржи считаются близкородственными.<br/> а также ПО и МО, RTS и MIX, и т.д.<br/> как-то так."