Список проголосовавших за комментарий "То что было:<br/> <br/> Данную стратегию можно сделать не у всех брокеров, поэтому кому интересно уточняйте. Я же пишу про брокера ITinvest. Данная фишка конечно актуальна не для всех, скорее больше подходит для крупных управляющих и для тех, кто не использует на ФОРТС все плечи.<br/> Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а остальными 75% средствами вы можете торговать на ФОРТС."