Список проголосовавших за комментарий "на мой взгляд беда в том, что без фильтров и без рефинансирования ничего путного из этой идеи не выйдет.<br/> про рефинансирование я писал выше, а вот про фильтры скажу следующее:<br/> для вашей тактики должно быть хотя бы нулевое матожидание и постоянная дисперсия по некоему виртуальному портфелю, который Вы анализируете. И так Вы в любом случае придёте к куче фильтров и необходимости нормирования размера позы на волатильность. А после этих изменений, скорей всего, мат ожидание системы выйдет в плюс))) И возникают вопросы:<br/> зачем ограничивать профит уменьшением размера позы? и зачем увеличивать риск пока портфель падает, когда можно не торговать этот период?)"