Список проголосовавших за комментарий "Мне кажется метод будет работать только на именно таком характере эквити. Как только начнётся падение её поглубже, а у нас, к примеру, пошёл уже двойной сайз уже в позициях, то влететь в просадку поглубже можно уже в ускоренное время… И наоборот — при росте эквити, возможно, что ещё более благоприятней возникнет ситуация и система озолотила бы двойным (тройным) длинным движением (кто берёт в системах длинные движения с трейлинг-стопами — к примеру)… А тут на тебе — уполовиненный сайз идёт и прибыли в 2 раза меньше получится в итоге.<br/> Вышеуказанное, конечно, работать будет, но именно в определённом рынке, с определённой амплитудой болтанки эквити. При росте амлитуды в минусовую область можно вместе с ней и улететь. А вместе с ней быстро улетучивается надежда, что оно так должно быть всегда…<br/> Я также столкнулся в своей работе с проблемой нулевой болтанки эквити. Я думаю, немало людей с этим также сталкивались. Каждый решает проблему сам, в меру своей наблюдательности за некоторыми инструментами и умения проектировать портфель, в котором и есть решение. То есть. Что я понял. Такой расклад нулевой болтанки лучше всего компенсировать другими системами. И закрывать всю пачку систем (руками, уже не по тейкам) тогда, когда суммарная их эквити (этих систем) достигла запланированной планки (в процентах). После чего делается пауза до нового дня цикла открытия сразу всей пачки систем (у меня это — начало недели, т.к. цикл — неделя). И далее опять — всё по той же схеме. В итоге мы получим отсечку возможного ухода суммарной портфельной эквити в отрицательную зону таким образом… и мне кажется это способ получше, чем описанный автором выше. Но автору всё равно плюс, за новый виток развития в его спирали становления трейдера. Удачи."