Список проголосовавших за комментарий "MrD, 1) (мое мнение) на удивление многие параметры рынка очень стабильны, в том числе волатильности. Можно разбить на окна и посмотреть стабильность, в отчете этого нету, но я смотрел — примерно похоже. Есть презентация Robert J Frey Market Drawdown это бывший соратник Джима Симонса из Медальена, где он анализирует drawdowns за почти 200 лет и также отмечает что ничего не изменилось хотя появились компютеры и т.п.<br/> <br/> 2) На мой взгляд на день слишком много людей предсказывает, мне кажется лучше поискать золото там где людей меньше :)<br/> <br/> 3) Предсказания пo IV по сути ничего не предсказывают, они используют текущее мнение рынка о будущем, и лишь ищут перекосы в ценообразовании. Т.е. это не прогноз а скорей интерполяция, поиск SV модели которая наилучшим образом повторит веру рынка о будущем. В моем случае — я как раз ищу расхождения веры рынка о будущем с независимым прогнозом. Цены опционов тоже приходится расчитывать, но они вторичны, самое главное это сам прогноз.<br/> <br/> 4) По Rough Vol я не до конца понял. Да, на дневных данных нет того что показывает Гатерал на Realised Volatility посчитанной на минутках. Чуть похоже на RV через дневные OHLC.<br/> <br/> 5) Я покупаю акции которые упали, в надежде что они могут вырасти в след 3мес-3года (анализ финотчетности, транзакций инсайдеров и т.п. фундаментал), иногда имеет смысл из защитить пут опцинами, иногда вместо покупки акций купить кол. Поэтму мне нужен во первых независимый от рынка прогноз и во вторых примерно знать цены опционов, особенно как они ведут себя при сильных движениях вверх/вниз."