Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, первый момент — актуальность данных вызывает сомнение. Сколько раз за эти 50 лет поменялась структура той волатильности? Зачем же все это в кучу и усреднять?)<br/> Второй момент — тут бы на день что-то предсказать, а вы на 3 года хотите — очень амбициозно) <br/> Третий момент — предсказания и ожидания живут в поверхности iv, на том же snp из нее больше шансов что-то вытащить. И живут они там не долго, лупа нужна и короткие окна, а не дневки) <br/> Вы же rough vol упоминали в статьях. Так вот Гатерал достаточно подробно разбирает моменты мгновенной волатильности. <br/> Ну и на счёт модели — она вам зачем? Прайсить опционы и предсказывать кризисы