Список проголосовавших за комментарий "я понял. Если коротко то не стоит анализировать все яйца животных в одной корзине.<br/> желательно разбить поток данных на режимы покой/стресс/паника. распределением стьюдента/Jump-Diffusion/Устойчивое Леви модели распределения. <br/> формализовать можно через — Модель Маркова с переключениями (Markov-Switching Model, MSM). <br/> разные модели дадут разные оценки дисперси (риска).<br/> если начать фильтровать экстремальные события — систематически занижаем риск, создаем иллюзию стабильности, модель будет молчать до самого кризиса, а в момент кризиса сломается.<br/> <br/> "