Список проголосовавших за комментарий "Кстати Талеб походу прав, что нельзя мерять волатильность как σ^2 поскольку разброс огромный и точность получается низкая. Т.е. то что делает классический гарч (или ewa) σt = w + a*et^2 + b*σt-1^2<br/> <br/> сигнал который подается на классический гарч, огромный разброс значений, точность наверно будет низкая<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/15/17/92/2025/12/05/dad193.jpg"><img src="/uploads/2025/images/15/17/92/2025/12/05/c14eac.webp"/></a><br/> <br/> Этот же сигнал но боль менее нормализованный (напр EGARH), разброс гораздо меньше, по идее точность должна быть лучше<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/15/17/92/2025/12/05/645b2f.jpg"><img src="/uploads/2025/images/15/17/92/2025/12/05/02b94c.webp"/></a><br/> <br/> Хотя, по слухам вроде как гарч в классическом виде давно уже никто не использует… так что вопрос не актуален…"