Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, хмм, не понял — цены опционов не зависят от БлекШолс.<br/> <br/> Цены опционов зависят от маржинальных вероятностей и выбранной модели случайного процесса. Модель SV может быть любая - Heston, SVJ, Rough Vol, или вообще какая то новая.<br/> <br/> Евро опцион — интеграл по куску маржинального распределения. Американский опцион — интеграл через симуляцию реализаций процесса цены. <br/> <br/> Эти интегралы можно считать напрямую, численно, и я так и делаю, это медленно но меня устраивает. <br/> <br/> А если кому нужна скорость — они используют хитрость — быстрый вариант расчетов через BlackSholes (если для выбранной модели существует способ расчета через BS). На результат это не влияет, в обоих случаях должно получится одни и те же цены."