Список проголосовавших за комментарий "Сплошная азинея какая-то.<br/> Берешь инструмент, ищешь закономерности, статистический положительный перевес того или иного входа/выхода, тестированием естественно. С тестированием на реале. Далее алгоритмизируешь.<br/> Не нашёл вышескащанного конкурентного преимущества, идёшь дальше.<br/> Какие нафик дневки, недельки, комоды некомоды… Да ваще пофик, каерй инструмент должно быть. <br/> Руками — тупик.<br/> Слушать советов других по поводу всяких процентов, временных рамок и тд — тупик.<br/> Путь должен пройти ты сам. Чтобы сформировать соотв нейронные связи, наработать опыт, положительный и отрицательный.<br/> <br/> Кстати, один из моих рабочих алгоритмов в tslab, на тестах показывает около отрицательную торговлю. На реале, индикатор, на основе которого алго взодит/выходит отрисрвывается по-другому и соответственно итог сунубо положительный. Вот так. Т.е. в агенте (tslab) на реале, всё немного по-другому."