Список проголосовавших за комментарий "<p>Андрей Карбовский, <br/> <br/> отвечу «по-крестьянски» — источником дохода является скорее всего 2, если я правильно понимаю, о чем идет речь.</p><p>так как в любой момент времени имеется как бы паритет колл/пут на изначально выбранном ЦС-страйке ( текущий реальный ЦС может смещаться) и влияние тэты нейтрализовано, то любой всплеск vol дает некое арифметическое преимущество одному из крыльев стрэддла ( у нас они всегда поддерживаются по вложенному кэшу эквивалентно, но накапливается разница в количестве коллов/путов).<br/> или, возможно, гамма подскочит или БА резко вырастет/упадет.<br/> да много всего влияет на текущую цену опционов.<br/> но все эти факторы остаются на втором плане.<br/> на первом плане чистая арифметика в пределах 4 классов ).<br/> <br/> <br/> PS — «если вам все понятно, что я сказал, значит вы не так меня поняли» )))<br/> А.Гринспен ©<br/> стратегия зародилась еще в прошлом веке на Российской бирже, когда не было никакого софта по опционике.<br/> и все расчеты делались на коленке и листке бумаги в клеточку.<br/> но все гениальное просто!<br/> спасибо за внимание — ухожу смотреть детектив.<br/> хорошего вечера!</p>"