Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Теория аукционного рынка (AMT) основана на идее, что каждый рынок — это непрерывный аукцион: цена растёт при сильном спросе и падает, когда доминирует предложение.</blockquote>но тогда надо анализировать не одну LOB, а все доступные. В стаканах максимум объемов дают арбитражеры, а они матчат сразу много стаканов. То есть рынок — это вовсе не то что вы видите в одном стакане."