Список проголосовавших за комментарий "В разделе Алгоритм<blockquote>5. Шаги 1–4 повторяются миллион раз.</blockquote>Интересно, какую реальную историю торгов и с каким тайм-фреймом это должно моделировать?<br/> Наиболее успешные стратегии Джима (Джеймса) Саймонса держали позицию от 1 часа до 2 дней.<br/> За всю историю торгов на Мосбирже не наберётся 100 тыс торговых часов. Даже 5-минуток не наберётся 1 млн. А за 1 мин держания позиции движение цены не оправдает комиссию.<br/> <br/> Если что-то моделируешь, то первое требование — реалистичность. И оно уже не соблюдено.<br/> А упоминание выбора какого-то распределения (Бернулли и ещё чего) и генерации псевдослучайных чисел полностью подрывает полезность эксперимента с тестирование доходности стратегии.<br/> <br/> PS Очень странные цели ставит автор статьи<blockquote>Ближайшая задача — расширить набор таких инструментов на российском и зарубежных рынках.</blockquote>Если статья начата с упоминания Дж.Саймонса — у него не было таких космических планов, обходился тем что есть.<br/> Имея реальную историю торгов, никому не нужно выдумывать искусственные распределения доходности и никто в тестировании не ограничен числом безденежных сделок — <strong>повтори стратегии Дж.Саймонса</strong> и прокрути их хоть на 10 млн сделок.<br/> А если таких стратегий нет — зачем толочь воду в теоретической ступе?<br/> PPS «Здесь Родос, здесь прыгай!» © Эзоп"