Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, да у абсолютных значений волатильности будет всегда положит автокореляция, это и есть кластеризация волатильности. Здесь все как обычно, как у вснх моделей.<br/> <br/> Rough Volatility добавляет еще условие — как именно ведут себя приращения волатильности. Что у них автокореляция отрицательна, плюс долгая память.<br/> <br/> Я сужу по материалам Джима Гатерала, это известный исследователь опционов<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fmfe.baruch.cuny.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F04%2FRoughVolatilityBologna2024.pdf&s=103549851">mfe.baruch.cuny.edu/wp-content/uploads/2024/04/RoughVolatilityBologna2024.pdf</a><br/> <br/> У него также есть интересное видео по этому документу на ютубе.<br/> <br/> 100% утверждать не буду я еще сам разбираюсь, но вроде так…"