Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, насколько я понимаю — шероховатая волатильность не про кластеры волатильности. <br/> <br/> Кластеризация это позитивная автокореляция абсолютных значений волатильности. Она есть у всех моделей, в том числе шероховатой волат.<br/> <br/> Шероховатая волатильность — добавляет условие про инкременты волатильности, и они имеют наоборот отрацательную автокореляцию на коротком интервале, ну и долгую память."