Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, Rough Volatility<br/> <br/> т.е. «шероховатая волатильность» — это и есть феномен кластеризации волатильности<br/> Я писал, что сначала надо успешно разобраться с ним, а потом уже выписывать СДУ, считать плотности распределения приращений цен и т.д., в противном случае на выходе получится полная чушь.<br/> <br/> С уважением"