Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> <br/> <p><strong>1. IV — самостоятельный объект:</strong></p><ul><li><p>строятся <strong>implied volatility surface</strong> (σ(K,T));</p></li><li><p>торгуются <strong>волатильностные деривативы</strong> (VIX futures, variance swaps);</p></li><li><p>считается <strong>implied correlation</strong> и <strong>implied skewness</strong>.</p></li></ul><p>То есть IV — не элемент одной конкретной модели, а универсальный язык рынка деривативов.<br/> <br/> 2. Хотя IV обычно вычисляют <em>через обратную задачу</em> в Black–Scholes, идея не ограничена им.<br/> <strong>Она применяется</strong> <strong>в любых моделях, где цена опциона