Список проголосовавших за комментарий "Options Medley, а при чем тут она? Думаю, что вы с оппонентом друг друга не поняли, отсюда и спор возник. Он говорил про IV вообще, а Вы похоже имели в виду ту IV, которую транслирует Мосбиржа. А она (Мосбиржа) свою кривую вписывает в ценовую данность. Вы же понимаете, что можно далеко не одну гладкую кривую вписать в бид-аск спрэд, выраженный на страйке парой точек. Цены первичны. А IV — «сигма на страйке», какую сигму надо подставить в МБШ (которая стандарт), чтобы получить конкретную цену, которую наблюдаем. У Мосбиржи есть некий набор модельных коэффициентов (6 штук), с помощью которых она достигает наилучшего результата и есть частота пересчета и перевписывания кривой. Ну как может, так и делает. Отклонение от цен вызвано разными техническими причинами, включая несовершенство модели. Но любая модель несовершенна."