Список проголосовавших за комментарий "Options Medley, <br/> <br/> 1. IV, если реч о IV Surface — это инверсия наблюдаемых цен Евро опционов через BS. Цена опциона C = BS(IV) а если сделать наоборот получится IV = BS^-1(C ). Грубо говоря, IV это некая трансформа, обратимая… типа как логарифма для прибыли, только вместо логарифма функция BS^-1.<br/> <br/> 2. Да, IV Surface лишь одно из многих возможных представлений опционов. <br/> <br/> 3. BS считает цену опциона неверно. Поэтому в нее вносится поправка — IV Surface, так чтобы цена расчитанная через BS точно совпадала с реальной. Поэтому BS + IV считает верно и точно совпадает. IV это своего рода функция ошибки BS.<br/> <br/> Я не использую BS в расчетах, и считаю цены опционов по другому, да и вообще нигде IV не использую. Но это не значит что подход ошибочен, это просто один из подходов."