Список проголосовавших за комментарий "<p>tashik, </p><p>1. <strong>Перевели цены лучшего бида и аска на каждом страйке в IV, получили пары точек, дальше модельно можно провести кривую линию — улыбку. Как эту линию проводить, тут уже варианты могут быть. Мосбиржа шестипараметрическую кривую вписывает между вышеупомянутыми парами точек,<br/> <br/> </strong>и это не помогает, цены Мосбиржа некорректно считает, порой отклонение составляет 50...100% от цен в стакане.</p><p> </p><p>2 Мальчик пишет:</p><p>«Следующим этапом (1-2 мес.) планируется массированный просчет <strong>«правильных»</strong> цен опционов на все, что можно (ликвидное) и сравнение этих цен с текущими биржевыми ценами опционов, базирующимися в своей основе на IV и классических формулах Мертона-Блэка-Шоулса.<br/> <br/> Обсчет в первую очередь будет производиться на ликвидных рынках (CME/COMEX), ну и MOEX тоже будет обсчитан по остаточному принципу.<br/> <br/> В случае выявления окон для арбитража (пока совсем не очевидно, что это удастся сделать в случае широких спредов) может появиться инструмент для получения денег «из воздуха».»<br/> <br/> <a href="/blog/1225764.php">smart-lab.ru/blog/1225764.php</a></p><p><a href="/blog/1225764.php"><br/> <br/> </a>пока не понимаю какой смысл сравнивать неверное с рыночным? </p><p> </p>"