Список проголосовавших за комментарий "<p>Alex Craft, <br/> 1. речь о формуле/формулах расчета IV. Вот методики расчета IV «вне MBS»<br/> <a href="/blog/1225810.php">smart-lab.ru/blog/1225810.php<br/> <br/> </a>2. IV — не единственный параметр, по которому можно оценивать или сравнивать опционы. Можно и без него и без МБШ обойтись.<br/> <br/> <br/> 3. с IV или без нее МБШ неверно считает цену опциона. В течении дня надо много раз вводить поправки, чтоб «попасть в рынок».</p><p>На Мосбирже, которая в расчетах Си использует модель БШ и модель Башелье с костылями в виде IV, oтклонение может составлять 50...100 и более %.</p><p>Когда начнете торговать, а не теоретизировать, тогда все быстро в голове по полочкам уложится. <br/> <br/> Еще раз: рынок плевал на ваши формулы, в особенности на БШ.<br/> <a href="/blog/1225810.php"><br/> <br/> </a></p>"