Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>уважаемый <a class="trader_other js-tooltip-target" href="/profile/HushHelibsiz1409/" target="_blank">Options Medley</a> неожиданно заявил, что IV (implied volatility) — это вещь в себе, которая не имеет никакого отношения к теории Мертона-Блека-Шоулса и сопутствующим уравнениям (пруфы в топике). Эта вещь живет и существует сама по себе, так что может подставляться как в формулы МБШ, так и в любые другие места )))</blockquote>Чтобы не маяться фигней, надо определиться с терминами.<br/> IV (implied volatility) — это мера страха (а вдруг что случиться). Мера страха будет влиять на цену опционов и может применяться в любых формулах в совершенно разных размерностях и называться как угодно (например, размер памперса).<br/> Если вы считаете, что IV (implied volatility) это эксклюзивное запатентованное название из МБШ, то оно существует только в пределах МБШ.<br/> <br/> "