Список проголосовавших за комментарий "Head of Algonaft'$, а что мешает использовать скользяшки не для средних, а для приращений цен, либо просто приращений, либо процентных приращений?. <br/> <br/> В теории вероятностей уже 50 лет, как доказали, что если последовательность стационарная и нормальная, то его средняя сумма прошлого — лучший прогноз будущего испытания. Понятно, что цены не могут быть нормальны. А почему это неверно для приращений цен на отрезках с большим числом сделок? И почему приращения не могут быть стационарны на коротких отрезках? А если это верно, то и скользяшки длины не больше таких коротких отрезков