Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, см. ответ выше, рассчитанная IV (V) вставляется в формулу БШ, тогда она начинает криво-косо считать.<br/> <br/> <pre><code class="rainbow" data-language="lua">-- F: Текущая цена фьючерса -- S: Страйк <strong>-- V: Волатильность</strong> -- T: Время в долях года до окончания срока действия опциона (30 / 365) function Black_Scholes(F, S, V, T)    d1 = (math.log(F / S) + V * V * (T / 366) / 2) / (V * math.sqrt(T / 366))    d2 = d1 - V * math.sqrt(T / 366)       Call = F * N(d1) - S * N(d2)    Put = Call + S