Список проголосовавших за комментарий "<p>Yakovlev Aleksey, спасибо за комментарий!</p><p>Понимаю это опасение. А что, если оставить только 2 коэффициента, по аналогии с вашей моделью: вход — это наклон кривой доходности, а выход — это процент биржи в портфеле? Или еще проще, не процент, а 0% или 100%, в зависимости от наклона? Модель с двумя параметрами вряд ли склонна к подгонке.<br/> <br/> Шаг оптимизации по какому-то показателю доходность/риск мне кажется важным элементом, у вас его нет. Аналогия с алготрейдингом слишком привлекательная, не могу от нее отказаться.</p>"