Список проголосовавших за комментарий "nazarwatch, согласен хотелось бы видеть решение в комплексе со страйками, комиссией и по «дешевым», как и обсуждалось. По срокам, лично меня устроили бы и двухнедельные (с экспирацией в середину срока месячных). Недельные всеж экстрим, но лучше, чем ничего. <br/> По якобы мечтающим о долгосрочных опционах хеджерах уже писал здесь <a href="/blog/120019.php">smart-lab.ru/blog/120019.php</a><br/> чтобы полностью не повторять топ постараюсь сформулировать короче:<br/> Если уважаемый (без иронии) В. Твардовский желает продавать им («страждущим») долгосрочные опционы, пусть делает это сейчас в квартальных через стакан, или через деск. <br/> Нужны годовые и более? Возможно, я не против. Только и квартальные то никто не берет, так может не стоит силком впихивать в глотку то, что (пока) не востребовано рынком? Мертвых инструментов итак хватает. <br/> Всё будет, но в свое время. Будем надеяться в соответствующий реальным (а не желаемым) потребностям момент материализуются и инвесторы, и хеджеры, и арбитражеры — в море все рыбы нужны нужны. И все вышеперечисленные будут «мирно» уживаться друг с другом. А перековывать спекулянта в долгосрочного инвестора задача решаемая только значительным увеличением размера депо (которое не происходит одномоментно) и то не всегда.<br/> Предвижу возражение, что мол спекулянты на краткосрочных сгорят быстрее, чем вырастет их депо. Так они итак горят ярким пламенем ежемесячно, не без этого. Но не все, а самые безбашенные, а этим все равно где гореть. Давайте уберем опционы ближние, они в раз прозреют и уйдут на дальние? Естественно нет. Они переберутся на форекс кухни и будут ежемесячно жечь свои депозиты там. А вот мы в результате такого «воспитательного» решения с их уходом потеряем ликвидность в стаканах в последние 2-3 недели перед экспирацией (т.к. любой долгосрочный опцион рано или поздно становится месячным, затем двухнедельным и т.д.) в результате чего управление позициями усложниться т.к. не у кого (например) будет откупить сильно и быстро изменившийся в цене опцион, который сегодня на сильном движении нам уступает именно этот так ненавидимый многими геймлер-лудоман, сделавший свои «2 конца за пару часов».<br/> Но он (этот ловец удачи) не останется на этом рынке, если таковые экспирации будут происходить раз в квартал. Кстати сегмент торгующих в основном именно ближайшие контракты попадает и один из крупнейших опционных трейдеров ФРР А. Каленкович. Он и ему подобные просто «переедут» на америку. И Вам (нам) просто некому будет продавать наши превосходные стратегии, т.к. хеджеров, видящихся сквозь туман приверженцам иной т.з. на ФРР просто нет. <br/> Так, чего мы добъемся подобной стрижкой всех под одну гребенку? Глобального снижения ликвидности в опционах и, как следствие, в базовом активе. Т.е. достигнем обратного результата.<br/> Оно нам надо? Предполагаю нет.<br/> С уважением, ко всем грамотным и адекватным участникам обсуждения, ProfFit."