Список проголосовавших за комментарий "Монте-Карло через чатГПТ? А вы точно верите тому, что он вам посчитал? :))<br/> <br/> <img src="/uploads/2025/images/24/48/16/2025/10/29/821398.png"/><br/> Такая кривая сильно не похожа ни на золото, ни на СнП. Не лучше ли просто сгенерировать 10 000 кривых из исторических дневных доходностей обоих активов? (в идеале было бы кластеризацию волатильности еще учесть, чтобы характер просадок не поменялся...)<br/> <br/> <blockquote>Зависимость похожа на логарифмическую, и, возможно, для неё уже выведена формула, но точной аналитической формулы, или хотя бы асимптоты, я пока найти не смог</blockquote><br/> Так вот же, все выведено (там правда реально много этажей...): <strong>Magdon-Ismail M, Atiya AF, Pratap A, Abu-Mostafa YS.</strong> On the maximum drawdown of a Brownian motion. <em>Journal of Applied Probability</em>. 2004;41(1):147-161. doi:10.1239/jap/1077134674 <br/> <br/> Но если коротко, то для mu>0 зависимость логарифмическая, для mu=0 коренная, а для mu<0 линейная:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/23/05/68/2025/10/31/bd7d20.png"><img src="/uploads/2025/images/23/05/68/2025/10/31/80dd8a.webp"/></a>"