Список проголосовавших за комментарий "<p>Alex Craft, да, полностью согласен, поэтому я и вывел на графике также распределение и медиану — можно использовать процентили или что-нибудь такое.<br/> <br/> Чат ГПТ подсказал кучу статей по этой теме. В тех, что я просмотрел, тоже считается матожидание, как и у меня. Очевидно, что подход хорошо изучен, и не мне первому пришел в голову.</p><ul><li><p><strong>Magdon-Ismail, M. & Atiya, A. (2004)</strong> — <em>Maximum Drawdown</em>, <em>Risk Magazine</em></p></li><li><p><strong>Douady, R., Shiryaev, A., & Yor, M. (2000)</strong> — <em>On Probability Characteristics of Drawdowns</em>, <em>Theory of Probability and Its Applications</em></p></li><li><p><strong>Chekhlov, A., Uryasev, S., & Zabarankin, M. (2005)</strong> — <em>Drawdown Measure in Portfolio Optimization</em>, <em>Journal of Risk</em></p></li><li><p><strong>Goldberg, L. R. & Mahmoud, O. (2017)</strong> — <em>Drawdown: From Practice to Theory and Back Again</em>, <em>Mathematics and Financial Economics</em></p></li><li><p><strong>Berkelaar, A. & Kouwenberg, R. (2000)</strong> — <em>Optimal Portfolio Policies under Drawdown Constraints</em>, <em>JEDC</em></p></li><li><p><strong>Stutzer, M. (2003)</strong> — <em>Portfolio Choice with Endogenous Utility: A Quantitative Model of Drawdown Aversion</em>, <em>JFQA</em></p></li><li><p><strong>Novikov, A., Shiryaev, A. & Yor, M. (1999)</strong> — <em>On Distribution of the Maximum Drawdown of Brownian Motion</em></p></li><li><p><strong>Young, T. (1991)</strong> — <em>Calmar Ratio and Drawdown</em>, <em>Futures Magazine</em></p></li></ul>"