Список проголосовавших за комментарий "Идея с drawdown хорошая.<br/> <br/> Но мне кажется нельзя использовать «среднее» (средний drawdown) для оценки рисков.<br/> <br/> И, волатильность может быть не лучшим предсказателем максимальных потерь, волатильность хорошо предсказывает «в среднем», а для рисков в первую очередь интересно «в частном»."