Список проголосовавших за комментарий "<p> — == QUICk/QLUA: авто-перестановка лимитной покупки на +1 тик от лучшего бида ==</p><p> — -------------------------<br/> — CONFIG: настроить под себя<br/> — -------------------------<br/> local CONFIG = {<br/> CLASS_CODE = «TQBR», — класс инструмента (акции T+ обычно TQBR)<br/> SEC_CODE = «GAZP», — тикер<br/> ACCOUNT = «L01-00000F00»,-- торговый счет (trdaccid для T+)<br/> CLIENT_CODE = "", — клиентский код (может быть пустым)<br/> QUANTITY = 100, — лот/кол-во<br/> BROKERREF = «autobid+1», — пометка брокеру (необязательно)<br/> ALLOW_CROSS = false, — true чтобы разрешить пересечение спреда (мгновенное исполнение)<br/> MIN_REPLACE_MS= 800, — не чаще чем раз в N мс (анти-флуд)<br/> PRICE_ROUND = 6 — точность округления цены<br/> }</p><p> — -------------------------<br/> — Внутренние переменные<br/> — -------------------------<br/> local last_action_ms = 0<br/> local current_order_num = nil — Биржевой номер активной заявки<br/> local current_price = nil — Текущая цена активной заявки<br/> local price_step = nil — Шаг цены инструмента<br/> local best_bid, best_ask = nil, nil<br/> local running = true</p><p> — -------------------------<br/> — Утилиты<br/> — -------------------------<br/> local function now_ms()<br/> return os.time() * 1000 + (getInfoParam(«LOCAL_TIME_MCS») ~= "" and math.floor(tonumber(getInfoParam(«LOCAL_TIME_MCS»))/1000)%1000 or 0)<br/> end</p><p>local function to_num(x)<br/> if x == nil then return nil end<br/> local n = tonumber(tostring(x):gsub(",", "."))<br/> return n<br/> end</p><p>local function round_price(p)<br/> if not p then return nil end<br/> local scale = 10^CONFIG.PRICE_ROUND<br/> return math.floor(p*scale + 0.5)/scale<br/> end</p><p>local function fetch_price_step()<br/> — В QUIK параметр шага цены: «SEC_PRICE_STEP»<br/> local p = getParamEx(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, «SEC_PRICE_STEP»)<br/> if p and p.param_type ~= 0 and p.param_value ~= "" then<br/> return to_num(p.param_value)<br/> end<br/> — запасной путь (иногда брокеры публикуют STEPPRICe/PRICESTEP)<br/> local p2 = getParamEx(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, «PRICESTEP»)<br/> if p2 and p2.param_type ~= 0 and p2.param_value ~= "" then<br/> return to_num(p2.param_value)<br/> end<br/> message(«Не удалось определить SEC_PRICE_STEP — проверьте настройки инструмента», 3)<br/> return nil<br/> end</p><p>local function read_l2_best()<br/> local book = getQuoteLevel2(CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE)<br/> if not book then return nil, nil end<br/> local bid = nil<br/> if book.bid_count and book.bid_count > 0 then<br/> bid = to_num(book.bid[1].price)<br/> end<br/> local ask = nil<br/> if book.offer_count and book.offer_count > 0 then<br/> ask = to_num(book.offer[1].price)<br/> end<br/> return bid, ask<br/> end</p><p>local function desired_price()<br/> if not best_bid or not price_step then return nil end<br/> local p = best_bid + price_step<br/> if not CONFIG.ALLOW_CROSS and best_ask and p >= best_ask then<br/> — Чуть ниже оффера, чтобы не сделать рыночную покупку<br/> if best_ask — price_step > 0 then<br/> p = best_ask — price_step<br/> else<br/> — если шаг не позволяет опуститься — остаёмся на бест бид + шаг (может исполниться)<br/> end<br/> end<br/> return round_price(p)<br/> end</p><p>local function can_replace()<br/> return (now_ms() — last_action_ms) >= CONFIG.MIN_REPLACE_MS<br/> end</p><p>local function kill_current_order()<br/> if not current_order_num then return end<br/> local t = {<br/> [«TRANS_ID»] = tostring( os.time()… «01» ),<br/> [«ACTION»] = «KILL_ORDER»,<br/> [«CLASSCODE»] = CONFIG.CLASS_CODE,<br/> [«SECCODE»] = CONFIG.SEC_CODE,<br/> [«ORDER_KEY»] = tostring(current_order_num)<br/> }<br/> sendTransaction(t)<br/> last_action_ms = now_ms()<br/> end</p><p>local function place_order(price)<br/> local t = {<br/> [«TRANS_ID»] = tostring( os.time()… «02» ),<br/> [«ACTION»] = «NEW_ORDER»,<br/> [«CLASSCODE»] = CONFIG.CLASS_CODE,<br/> [«SECCODE»] = CONFIG.SEC_CODE,<br/> [«ACCOUNT»] = CONFIG.ACCOUNT,<br/> [«CLIENT_CODE»]= CONFIG.CLIENT_CODE,<br/> [«OPERATION»] = «B», — Покупка<br/> [«PRICE»] = string.format("%."..CONFIG.PRICE_ROUND..«f», price),<br/> [«QUANTITY»] = tostring(CONFIG.QUANTITY),<br/> [«TYPE»] = «L», — Лимитка<br/> [«BROKERREF»] = CONFIG.BROKERREF<br/> }<br/> sendTransaction(t)<br/> last_action_ms = now_ms()<br/> end</p><p>local function sync_order()<br/> if not can_replace() then return end<br/> local want = desired_price()<br/> if not want then return end</p><p>if current_price and math.abs(current_price — want) < 1e-10 then<br/> return — уже на нужной цене<br/> end</p><p> — Убираем старую и ставим новую<br/> if current_order_num then<br/> kill_current_order()<br/> end<br/> place_order(want)<br/> end</p><p> — -------------------------<br/> — Callbacks<br/> — -------------------------<br/> function OnInit()<br/> price_step = fetch_price_step()<br/> best_bid, best_ask = read_l2_best()<br/> message(string.format(«Автобид запущен: %s/%s, шаг=%.10f, cross=%s»,<br/> CONFIG.CLASS_CODE, CONFIG.SEC_CODE, price_step or -1,<br/> tostring(CONFIG.ALLOW_CROSS)), 1)<br/> end</p><p>function OnQuote(class_code, sec_code)<br/> if not running then return end<br/> if class_code ~= CONFIG.CLASS_CODE or sec_code ~= CONFIG.SEC_CODE then return end<br/> best_bid, best_ask = read_l2_best()<br/> sync_order()<br/> end</p><p>function OnOrder(order)<br/> if not running then return end<br/> if order.class_code ~= CONFIG.CLASS_CODE or order.sec_code ~= CONFIG.SEC_CODE then return end<br/> if order.trans_id and order.flags then<br/> — flags битовый; 0x1=покупка; 0x2=продажа; 0x4=активна и т.д.<br/> — Отслеживаем размещение и изменение своей лимитки<br/> if order.brokerref == CONFIG.BROKERREF and order.account == CONFIG.ACCOUNT then<br/> — Сохраняем актуальную заявку<br/> if bit and bit.band(order.flags, 0x4) ~= 0 then<br/> current_order_num = order.order_num<br/> current_price = to_num(order.price)<br/> else<br/> — Заявка снята/исполнена<br/> if current_order_num == order.order_num then<br/> current_order_num = nil<br/> current_price = nil<br/> end<br/> end<br/> end<br/> end<br/> end</p><p>function OnTrade(trade)<br/> — Если частично/полностью исполнилась — в зависимости от вашей логики<br/> — можно сразу выставлять заново оставшийся объём на +тик<br/> end</p><p>function OnStop(sign)<br/> running = false<br/> — По желанию можно снять остаток:<br/> — if current_order_num then kill_current_order() end<br/> message(«Автобид остановлен», 1)<br/> end</p>"