Список проголосовавших за комментарий "ves2010, 1. а зачем больше? если они забирают весь рост рынка с небольшой просадкой? 2. Почему маленькой, какая кстати разница если сделка всего одна одновременно? 5 лет актуального рынка… ну и честно говоря у меня оперативки не хватает на больший период (это 6Gb данных опционов в мин формате без лишнего) ну и сам бектест на 12 часов где-то… 3. напоминаю в базе это опционная стратегия — у меня нет данных для разных тикеров, эти данные дорогие. А все-же нет у Вас Total Return,CAGR,Max Drawdown, Sharpe, Exposure % (time in market) интересно все-же оценить и сравнить простую торговлю по средним с моим оверинжинирингом. (сделки бектеста по правилам OCC/SEC приветствуются)"