Список проголосовавших за комментарий "Андрей К, высокочастотно неэффективно, так как делишь потенциал возможного расхождения на планируемый максимальный объем позы соответствующей разумным риск-параметрам для счета, и на каждом этапе добираешь объемы не выходящие за параметры риска. Уменьшение дискретности доходность не повышает, когда можно грузить крупными партиями.<br/> <br/> Когда большие раздвижки и неэффективности(как было в 2009м, 10м, 11м, в 2014-15м на валюте, в 22м, 23м на всем), HTF не нужен. Сейчас он актуален, он актуален на эффективном рынке. Как говорится, с паршивой овцы хоть hft клок"