Список проголосовавших за комментарий "Synthetic, да у меня все проще. Из для формирования стоп-лимит заявок мне нужны только минутки OHLC даже без объемов. Но так как в квике на графиках они часто меняются после следующей минуты, то я скачиваю все сделки по DDE и сам в ПО на C# формирую минуты для ПО, считающего стоп-лимитки.<br/> <br/> Собственно вся задача обратной связи с квиком и транзаком — это выставление этих стоп-лимит заявок и их замена либо после срабатывания, либо после смены цен из-за новых максимумов и минимумов дня.<br/> <br/> Так как изначально я делал ПО для квика, то до сих пор мне нужен квик для скачивания всех сделок, а выставление и снятие через текстовые файлы для квика, я и доработал для транзака, благо это просто смена текста.<br/> <br/> А весь вопрос только в том, что мое ПО для цен стопов формирует их на статкритериях, как из прошлых цен из базы, так и текущих (минутки дня ПО в базу заносит после окончания торгов).<br/> <br/> Естественно, что в этом ПО мне нужны подпрограммы из той ссылки, что привел, чтобы не писать кучу кодов самому. Поэтому и спросил о наличии.<br/> <br/> Кстати, текстовые файлы я использую только потому, что там есть команда снятия всех стоп-лимит заявок для эмитента. Мне так проще для ПО из нескольких систем, когда одна система меняет стоп-лимиты, а другие не меняют: снял все и поставил то, что в ПО. Потому что следить за номерами этих стоп-лимит заявок для разных систем — «гемморой» для ПО. А другого способа снятия подгруппы в квике я не увидел. Пробовал по комментарию, но это то работает, то не работает. Да и 5 разных комментариев — это увеличение текста ПО для занесения в текстовый файлы.<br/> <br/> Самое любопытное, что мои индикаторы можно добыть и в любом ПО теханализа. Но изначально была проблема: для каждого дня они считаются на свою длину. А попытка построить такое в Велслабе в качестве текста ПО оказалась сложнее, чем в VBA Excel. Но с Excel была всегда проблема с загрузкой данных и выгрузкой в текстовые файлы. Поэтому я и переделал под C#."