Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, <br/> <blockquote>По поводу Хэджинга, мне кажется мы имеем ввиду совершенно разные вещи. Я долго не мог понять как делать деньги на динамическом хеджинге и зачем он вообще нужен, и почему так популярен.</blockquote><br/> вот да, что-то мне кажется мы про разные хеджи. вообще на динамеческом хедже деньги делать не нужно и даже не нормально, т.е. если итоговый результат по хеджевой позиции не совпадает с изначальной модельной ценой, то это значит, что этот хедж что угодно, но только не хедж. идея как раз уметь воспроизвести дериватив чем-то кроме него самого.<br/> <br/> <blockquote>Моя задача — контролировать макс/мин убытки собранной комплексной позиции, но я не знаю и не контролирую как они будут двигаться внутри этого диапазона, для меня это случайность.</blockquote><br/> <br/> эммм… в такой постановке — цена опциона +-20% вам в целом должна быть безразлична… ну типа +-20% по атм опциону, это около +-1% будет от акции, наверное… честно говоря не понятно зачем что-то моделировать, это по большому счету не повлияет на решение купить опционов ...<br/> <br/> "