Список проголосовавших за комментарий "neugadal, я специально ссылку на прошлый пост вставил. там начало. <a href="/blog/124999.php">smart-lab.ru/blog/124999.php</a>. И там написано «Для уменьшения просадки предлагаю использовать фильтр. Как один из вариантов, можно взять среднюю волатильность трех страйков «на дне улыбки» и считать ее справедливой волатильностью.» <br/> <br/> Я не считаю по инструкции. У меня на QLUA в квике скрипт берет волатильности опционов рассчитанные биржей, и делает подбор параметров для улыбки. Это просто. Но проще взять волатильность как среднюю трех страйков «на дне улыбки»."