Список проголосовавших за комментарий "Михаил, 1) Я имел ввиду на равные N частей (и возможно вручную корректировка если сильная вера в одну из). Я изначально хотел уточнить размер каждой позиции (с учетом корреляций, неопределенности), но не осилил.<br/> <br/> 2) По страйкам согласен, я не смог сделать выбор страйка автоматически и определяю каждый раз индивидуально, рассматривая графики drawdown, распределения и т.п. <br/> <br/> 3) Я использую стресс тест не для оптимизации, а как жесткую проверку, которая помогает обнаружить проблему, если где то защита упущена.<br/> <br/> Я сейчас обновляю свои самобытные расчеты заменяя их на стандартные. Я умышленно не хотел сразу использовать готовые вещи чтобы лучше разобраться, хотя так получилось дольше и сложней. Некоторые вещи в стандартных подходах выглядят неожиданно.<br/> <br/> В таких странных моментах приходится разбираться, поскольку неизвестно заранее — какой будет ошибка, может маленькая, а может большая, может она проявляется неравномерно только в некоторых случаях.<br/> <br/> Талеб часто сопровождает высказывания формальными условиями, их можно проверить и показать что он ошибается. Но я пока не видел таких примеров. И хотя многие вещи были извесны в других работах, у Талеба на мой взгляд самое полное собрание ошибок."