Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, <br/> <br/> — Как вы выбираете эти N, если оценки будут плюс минус киллометор и статистически будут перекрываться. При подходе в лоб вы просто выберите те, у которых случайно оказалась максимальная положительная ошибка и самая большой доверительный интервал оценок параметров используемых моделей. Классический Garbage in, garbage out<br/> — Тут тоже много вопросов, даст ли это чего-то содержательно, как выбирать страйки и т. д.<br/> — Ну сделали вы стресс тест и чего дальше? Минимальная проблема будет у портфеля из фондов ликвидности<br/> <br/> Я не говорю, что это плохие подходы, но их нужно приземлять из абстрактных общих формулировок в практические реализации. А потом можно как-то итеративно улучшить усложнить модели оценок, где нужно. А копание в теории и тем более в заявлениях хайфпового писателя Талиба имеет мало практического смысла"