Список проголосовавших за комментарий "Михаил, как обезопасить от ошибок мне кажется хорошие варианты:<br/> <br/> — 1/N портфель, равные доли разных активов, не допускать концентрации<br/> — Защита пут опционами от движений за пределыы ожидаемых.<br/> — Стресс тест с одновременным падением всех активов.<br/> <br/> Мне хотелось сделать симуляцию и собрать оптимальный портфель (что Талеб называет maximum entropy), но не осилил, и пока ограничился пунктами выше."