Список проголосовавших за комментарий "Сергей Олейник, <br/> В конкретные календарные фьючерсы были вброшены по 5000 контрактов. Остальные ни причем. Так, слегка осколками посекло...<br/> А искать сквизы в индексе, который транслирует биржа, такое себе… Даже если бы и были, Вы их скорее всего не увидите.<blockquote>2.5.4. Для устранения нерыночных колебаний цен ценных бумаг рассчитывается величина отклонения цены каждой сделки от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок. Если цена последней сделки (Pitdeal) отклоняется от средневзвешенной цены предыдущих 10 сделок на величину, превышающую установленное значение, то вместо цены последней сделки (Pitdeal) используется предыдущее значение цены (Pit-1), </blockquote>"