Список проголосовавших за комментарий "Сергей Коновалов, <span>Спасибо за вдумчивый вопрос. </span><span>Вы абсолютно правы — фьючерс не является базовым активом, но в моей торговле основная работа как раз и строится на анализе фьючерса, поскольку именно там проходит большая часть ликвидности, и именно там можно отследить действия крупных участников, анализируя объём.<br/> </span><span>Теперь к сути вопроса — </span><span>что даёт знание объёмов сделок, и как это влияет на принятие решений</span><span>:<br/> </span><span> </span><span>1. Вертикальный объём</span><span> помогает определить </span>зоны интереса<span>. Если в определённой ценовой области проходит объём, который значительно превышает средние значения, это сигнал: здесь происходят важные действия — входы, выходы, либо защита позиции. Это уже даёт ориентир, где вероятны реакции рынка.<br/> </span>2. Кластерный анализ позволяет увидеть структуру внутри бара — где именно в диапазоне проходили агрессивные покупки/продажи, как реагировала цена на агрессию, была ли она подкреплена движением, или же произошёл импульс без результата (что может говорить о поглощении). Это позволяет отличить ложные пробои от истинных и понять, кто управляет движением — покупатель или продавец.<br/> 3. Профиль объёмов — даёт понимание распределения интереса по цене за сессию или диапазон. POC, VAH, VAL становятся уровнями, от которых строю сценарии. Смещение POC, например, указывает на возможную смену инициативы.<br/> 4. Дельта (в моменте для дополнительного подтверждения входа) — как раз помогает оценить баланс агрессии: когда вижу сильную положительную дельту без движения цены вверх — это часто сигнал, что рыночные покупки поглощается лимитным продавцом. Это помогает не входить по инерции, а дождаться подтверждения.<br/> 5. Поведение цены относительно объёма — это ключевой момент. Объём сам по себе ничего не значит — важно, как цена реагирует на объём: есть ли прогресс, продолжается ли импульс, или же начинается торможение и разворот.<br/> Что касается дериватива — да, цена на фьючерсе стремится за базовым активом, но именно на фьючерсе зачастую проходят все основные объёмные уровни, и, что важно, через него заходят в позицию крупные игроки, особенно в моменты высокой волатильности. <br/> Таким образом, объём в отрыве от графика — не даёт ответа. Но в связке с анализом движения цены и дельты — это инструмент понимания логики участника: кто действует, как действует и с каким результатом. А значит — это и есть основа для входа или выхода из сделки в рамках моей системы."