Список проголосовавших за комментарий "anon, мне кажется вариант с рыночной моделью и затем подгонкой к ней динамики оптимальный.<br/> <br/> Добиться хорошего фиттинга чисто параметрами случайного процесса — вычислительно трудоемкая задача.<br/> <br/> А если нужны реальные вероятности, и фиттинг на исторических данных, вычислит сложность вообще запредельная. Сама модель сложнее (с каждой точкой временного ряда IV меняется), и нет IV в явном виде а только Likelihood, который еще нужно вычислить и сделать это на каждую точку историч данных."