Список проголосовавших за комментарий "broker25, спасибо, теперь понял. И тренд убрался, и паритет пут-колл выполняется без дополнительных ухищрений. Правда улыбка все равно получается с плоским днищем. Крайние ветви подняты только за счет того, что насильно ввел условие, что внутренняя стоимость опциона не может быть меньше 10п.<br/> <br/> Думаю, может нужно полученное распределение цен на экспу (сгенерированное на приращениях) дополнительно подкорректировать (как-нибудь увеличить хвосты) так, чтобы при вычислении стоимости опционов на дальних страйках сразу выполнялось условие: внутренняя стоимость не меньше 10п. Может тогда моя ломанная улыбка превратиться в плавно изогнутую? Или плавная парабола должна получаться и без таких коррекций?"