Список проголосовавших за комментарий "Miss Congeniality, <blockquote>Когда цена базового актива приближается к страйку проданного опциона (например, колла), гамма позиции маркетмейкера возрастает, и, соответственно, дельта начинает меняться быстрее</blockquote>у них основной хедж не от фучей а от опционов других страйков… а они тоже растут по гамме но с другим знаком."