Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Вы, вероятно, знакомы с концепцией гамма-сквиза.</blockquote>в Америке это работает… там нет фучей на сингл-стоки и ошибка в гамме может усилить покупку акций<blockquote>Идея заключается в том, что когда цена приближается к такому страйку или пересекает его, маркет-мейкеры могут начать хеджировать свои короткие опционные позиции, торгуя базовым активом.</blockquote>их дельта-хеджеры работают независимо от страйков… просто всегда нейтралят дельту… иногда сотни раз в секунду. Но клиенты могут попасться в таких точках и, чтобы их отмаржинколить, могут и ускорить базактив. Но тогда и вола повысится. И это лучше всего анализировать на недельках близко по сроку к экспирации неделек. Например, вот как завтра в сбере<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2025/images/23/80/01/2025/09/09/8031b6.png"><img src="/uploads/2025/images/23/80/01/2025/09/09/7ec6d9.webp"/></a><br/> "