Список проголосовавших за комментарий "Пост огонь! Тоже интересуюсь темой распределения классов активов в долгосрочном портфеле, и в частности применением тестирования на исторических данных (а-ля алготрейдинг, только для долгосрока).<br/> <br/> Очень неплохой результат у меня показывает подбор весов а-ля Марковиц с минимизацией волатильности. То есть: в случае некоррелирующих активов — весы просто обратно пропорциональны историческим волатильностям, но лучше учесть корреляцию (да и иногда просто интересно бывает посмотреть на матрицу корреляции, обнаруживаются неожиданные закономерности). Попросите чат ГПТ написать код подбора весов для минимизации волатильности с учетом корреляции (на питоне получается очень лаконично). Очень интересно, будет ли хуже/лучше, чем ваш подход с моментом.<br/> <a href="/blog/1127158.php">smart-lab.ru/blog/1127158.php</a><br/> <br/> Также давно вынашиваю идею прогнозировать рынок через макроэкономические показатели, но не уверен, что это хорошо сработает. Есть много научных работ, показывающих, что рынок предшествует экономике, а не наоборот"